Documentation
Ce que chaque case de /cockpit veut dire, en mots — pas de jargon, pas de chiffres à interpréter tout seul.
Tout en haut : quel compte tu regardes, chez quel courtier, et si tu es en simulation ou en argent réel.
Dans la vraie plateforme, ça identifie le compte exact (numéro IBKR, ou un compte Topstep secondaire) et affiche clairement SIMULATION ou RÉEL — pour ne jamais confondre un test avec de l'argent qui bouge vraiment. Ici, aucun courtier n'est branché, donc c'est marqué "Aucun courtier connecté" et toujours en mode simulation.
Un coup d'œil rapide sur l'état du compte, sans avoir à cliquer nulle part.
Net Liq — la vraie valeur totale du compte en ce moment : le cash plus la valeur de toutes tes positions ouvertes. C'est le chiffre qui bouge le plus souvent, parce qu'il inclut le papier gagné/perdu sur ce qui est encore ouvert.
En dessous : combien est disponible pour de nouvelles positions, et combien est en cash pur.
Pas ton solde — ta capacité à encore engager du capital. Le gros chiffre est l'Excess liquidity : ton vrai coussin de sécurité (Net Liq moins ce que le courtier exige de garder de côté). S'il descend à zéro, c'est un appel de marge — le courtier peut liquider tes positions de force.
En dessous : le Buying power (combien tu peux emprunter grâce au levier — toujours plus grand que l'Excess liquidity), et les % de marge de maintenance / initiale que le courtier exige.
Est-ce qu'il y a assez de trades enregistrés dans le journal pour que les statistiques de performance veuillent dire quelque chose ? En dessous d'un certain nombre (30 dans ce modèle), on affiche honnêtement "échantillon insuffisant" plutôt que de te montrer un Sharpe ou un win rate qui serait juste du bruit.
Combien d'ordres ont été passés aujourd'hui, d'après ce qui a été importé dans le journal de trades (import IBKR Flex). Simple compteur, aucune interprétation.
Le risque du jour et ce qui a été décidé pour la séance en cours.
P&L du jour vient du vrai chiffre du courtier une fois branché ; en attendant, c'est calculé à partir des trades importés. La ligne non réalisé juste en dessous, c'est le papier gagné/perdu sur les positions encore ouvertes — différent du réalisé, qui est déjà encaissé.
Limite entamée / limite effective : le disjoncteur du jour — un plafond de perte au-delà duquel le système arrêterait de prendre de nouveaux trades. Dans ce modèle, aucune limite n'est encore configurée, donc c'est marqué comme tel plutôt que d'inventer un chiffre qui aurait l'air rassurant sans l'être.
Ce que le "runner" (le moteur qui tourne en arrière-plan après la clôture) a conclu pour la séance — sans rien recalculer à l'affichage. La phrase "N runs suivis : X avec un plan, Y en retrait" résume combien de stratégies ont généré un plan concret vs combien n'ont rien trouvé à faire aujourd'hui.
La carte de plan montre tout ce qu'il faut pour exécuter sans réfléchir : le sens (achat/vente), le prix d'entrée, le stop, l'objectif, la taille en contrats, et le notionnel approximatif que ça représente en $. Le bouton "Exécuté" reflète si le plan a déjà été rempli.
"En retrait" liste les stratégies qui étaient éligibles mais n'ont rien proposé aujourd'hui — pas un échec, juste que leur signal ne s'est pas déclenché.
La vue d'ensemble de toutes tes stratégies actives et comment le capital est réparti entre elles.
Chaque carte est une stratégie que tu as choisi de mettre en jeu (ex. "ORB 5 v6"). Le % affiché est la part du compte total qui lui est réservée — pas ce qu'elle utilise en ce moment, mais son budget maximum. Cliquer sur une carte ouvre sa fiche détaillée (voir plus bas).
Les axes "ATTAQUE / STRUCTURE / COUVERTURE" sur le côté sont une façon de catégoriser le rôle de chaque stratégie dans l'ensemble — offensive (cherche le rendement), structurelle (le cœur du book), ou défensive (protège contre les mauvais jours).
Les stratégies validées mais pas encore mises en jeu — le "banc de touche". Le sélecteur de courtier détermine quelle connexion exécutera les signaux d'une carte si tu l'ajoutes. Le texte explique une règle importante : le risque appliqué est toujours le plus petit entre ce que la stratégie elle-même autorise et ce que la connexion du courtier permet — une stratégie ne peut jamais forcer plus de risque que son courtier ne l'autorise, seulement moins.
En cliquant sur une carte : son statut (SIMULATION/RÉEL, ACTIF, % du compte), et plusieurs réglages qu'on peut ajuster :
Actifs tradés — un ou plusieurs titres sur lesquels cette carte est autorisée à trader (ex. QQQ, mais on peut en ajouter d'autres). Chaque actif reçoit exactement les mêmes règles ; ils partagent tous le même budget de la carte.
Part du compte allouée — combien de capital total cette carte peut utiliser, en $ (calculé sur le solde du compte).
Risque par trade — pour chaque position que cette stratégie ouvre, quel % de l'équité réelle est mis en jeu si le stop est touché. C'est la taille de position classique (risque ÷ distance du stop), appliquée séparément à chaque carte.
En cas de conflit entre les deux, c'est l'allocation qui fait la loi : si le calcul de risque voudrait une position plus grosse que ce que la Part du compte allouée permet, la position est réduite pour rester dans ce budget — jamais l'inverse.
L'historique des signaux générés par tes stratégies, du plus récent au plus ancien — même quand ils n'ont pas mené à un plan retenu. Chaque ligne montre le prix d'entrée, le stop, l'objectif, la taille, et si le signal a été exécuté ou rejeté (ex. parce qu'il a gappé au-delà du prix validé par le backtest).
Chaque aller-retour réellement importé (Flex IBKR), regroupé par stratégie avec un résumé (nombre d'aller-retours clos, facteur de profit, résultat brut, % gagnants), puis décomposé en ses ordres — comme le montrerait un panneau de courtier : entrée, stop de protection, sortie qui a clos la position. Prix, quantités, dates et statuts viennent des vrais trades stockés ; seule la coupure en ordres individuels (type MKT/STP, instruction Ouverture/Clôture, durée, ID d'ordre) est reconstruite, puisqu'on stocke des aller-retours et non les exécutions brutes.
Les positions actuellement ouvertes du modèle. Symbole, sens, quantité et prix moyen sont réels (c'est ce qui a vraiment été accepté et exécuté). Dernier prix, variation %, et P&L latent sont inventés : il n'y a pas de flux de cotation en direct connecté, donc ces colonnes-là marchent au hasard autour du prix moyen réel, dans le même esprit que le reste des chiffres de courtier inventés du Cockpit.